By default, the MonthNames is "January February March April May June July August September October November December". For instance, for French you have to use somethign like: "Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre". Use the FirstDay property to change the first day of the week. Use the WeekNames property to define the name for each week day. LocMonthNames property specifies the list of name of the months, using the current user regional and language settings.

The following sample defines the "French" style:

Private Sub Form_Load()
    With Calendar1
        .FirstDay = Monday
        .MonthNames = "Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre"
        .WeekDays = "D L M M J V S"
    End With
End Sub